投資理論のケリー基準をアルゴリズムトレードに導入した際の記録。予測精度は高いものの、資金管理を誤ったことで資産が壊滅的になる「数学的敗北」を経験。期待値に基づいた科学的投資の難しさと教訓を綴る。
競馬AI開発記録 #19 期待値運用の数学的敗北:なぜ「ケリー基準」で資産が溶けたのか
編集メモ: 高度なアルゴリズムであっても資金管理という前提条件を誤れば破綻するため、数値モデルを用いた運用では確率的なリスク管理が不可欠です。
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影響を受ける人
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- AI導入担当者・事業責任者
- 経営企画・投資担当者
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今後の注目点
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